Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар — это мера того, насколько синхронно двигаются две пары. Её считают от −1 (всегда в разные стороны) до +1 (всегда вместе), 0 значит связи нет.

Как это работает

Пары связаны, потому что делят одни и те же валюты. EUR/USD и GBP/USD обе зависят от доллара и часто растут и падают вместе: корреляция положительная. EUR/USD и USD/CHF часто двигаются зеркально, потому что доллар в них стоит на разных местах: корреляция отрицательная.

Для трейдера это прежде всего про риск. Две сделки на сильно коррелирующих парах ведут себя почти как одна позиция двойного размера. Если рынок пойдёт против тебя, стопы сработают в обеих сразу.

Корреляцию считают по истории цен за выбранный период, например за 1 или 3 месяца. Она не постоянна: меняется после новостей, решений центробанков и в моменты паники.

Пример с цифрами 1

Ты купил EUR/USD и GBP/USD, рискуя по 1% депозита в каждой. Кажется, что это две разные сделки. Но если корреляция около +0,8, то при укреплении доллара обе пойдут в минус почти одновременно, и реальный риск ближе к 2% на одну идею. Лучше уменьшить объём в каждой или взять одну пару.

Пример с цифрами 2

Ты купил EUR/USD и одновременно USD/CHF. При корреляции около −0,9 одна сделка почти гасит другую: ты платишь два спреда, а движения почти не получаешь.

Частая ошибка

Самая частая ошибка — думать, что несколько сделок на разных парах это диверсификация. Если все они завязаны на один доллар, это одна ставка, растянутая на несколько тикеров. Перед открытием новой позиции проверь, нет ли у тебя уже сделки на похожей паре, и считай риск по всей группе сразу.

Вопросы и ответы

Что такое корреляция валютных пар простыми словами?

Это то, насколько две пары ходят вместе. Плюс значит в одну сторону, минус значит в разные, ноль значит связи нет.

Какие валютные пары сильно коррелируют?

Часто вместе двигаются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD. Зеркально друг другу часто ходят EUR/USD и USD/CHF. Но цифры меняются, поэтому их стоит проверять по свежим данным.

Как использовать корреляцию в торговле?

Главное — не перегружать риск: не открывай сразу несколько сделок на сильно коррелирующих парах в одну сторону. Ещё корреляцию используют для хеджирования, но это не бесплатно из-за спредов и свопов.