Профит-фактор

Профит-фактор — это отношение суммы всех прибылей к сумме всех убытков за период. Больше 1 — стратегия в плюсе, меньше 1 — в минусе.

Как это работает

Формула: профит-фактор = валовая прибыль / валовой убыток (убыток берут по модулю). Если прибыльные сделки принесли $3 000, а убыточные забрали $2 000, профит-фактор 1,5: на каждый потерянный доллар заработано полтора.

Показатель удобен тем, что одним числом объединяет винрейт и размер сделок. Значение около 1 — стратегия почти ничего не зарабатывает и легко уйдёт в минус после комиссий. Многие трейдеры считают рабочим уровень от 1,3–1,5, а значения выше 3 на большой выборке — поводом проверить бэктест на подгонку.

Профит-фактор не показывает, насколько глубокими были просадки и сколько сделок было в выборке. Поэтому его смотрят вместе с максимальной просадкой, числом сделок и матожиданием.

Пример с цифрами

За квартал 50 сделок. Прибыльные в сумме дали $4 200, убыточные — $2 800. Профит-фактор = 4 200 / 2 800 = 1,5. Если бы комиссии забрали ещё $800 из прибыли, профит-фактор упал бы до 3 400 / 2 800 ≈ 1,21.

Частая ошибка

Ошибка — радоваться высокому профит-фактору на 10–15 сделках или на бэктесте, где параметры подобраны под историю. Одна крупная удачная сделка может дать профит-фактор 4 на маленькой выборке. Проверяй показатель на большом количестве сделок и на данных, которые не использовались при настройке.

Вопросы и ответы

Что такое профит-фактор простыми словами?

Это во сколько раз все прибыли больше всех убытков. 2 означает, что на каждый потерянный доллар заработано два.

Какой профит-фактор считается хорошим?

Обычно рабочим считают значение от 1,3–1,5 после комиссий. Очень высокие значения на маленькой выборке скорее говорят о везении или подгонке.

Чем профит-фактор отличается от матожидания?

Профит-фактор — это отношение, а матожидание — средний результат одной сделки в деньгах или R. Оба больше нуля в плюсовой стратегии, но читают их по-разному.