Риск-менеджмент
Размер позиции, стоп-лосс, просадка, психология и проп-трейдинг.
30 терминов · 5 гайдов
Гайды
Как правильно поставить стоп-лосс: по структуре и по ATR
Стоп-лосс ставят туда, где твоя идея перестаёт работать, а не туда, где убыток «не так страшен». Разберём два рабочих способа…
Читать →Риск на сделку: как считать размер позицииПростая формула, которая отвечает на вопрос «сколько покупать».
Читать →Проп-челлендж: как он устроен и как его пройтиПроп-фирма обещает дать тебе в управление крупный счёт, если ты пройдёшь платную проверку. Разберём, из чего состоят правила,…
Читать →Чек-лист перед сделкойДесять вопросов, на которые нужно ответить до входа.
Читать →Формулы трейдераПять формул, которые нужны каждый день.
Читать →Для новичка
БезубытокБезубыток — это цена, при которой сделка закрывается в ноль с учётом комиссий. «Перевести в безубыток» — значит передвинуть стоп-лосс на…НовичокВинрейтВинрейт — это доля прибыльных сделок от общего числа сделок. Если из 10 сделок 6 закрылись в плюс, винрейт 60%. Сам по себе он не говорит,…НовичокДиверсификацияДиверсификация — это распределение денег между разными активами, чтобы неудача одного не обрушила весь портфель. Она снижает риск, но не…НовичокДневник сделокДневник сделок — это таблица или заметки, куда ты записываешь каждую сделку: вход, выход, стоп, размер, причину и итог, чтобы видеть свои…НовичокДневной лимит убыткаДневной лимит убытка — это максимальная сумма или процент счёта, которую трейдер готов потерять за день. Как только лимит достигнут,…НовичокОвертрейдингОвертрейдинг — это слишком частая торговля: сделки без настоящего сетапа, от скуки, азарта или желания «быть в рынке». Он съедает депозит…НовичокОтыгрыш (revenge trading)Отыгрыш (revenge trading) — это импульсивные сделки сразу после убытка, чтобы быстро вернуть потерянное. Обычно с большим размером и без…НовичокПроп-компанияПроп-компания (проп-фирма) — это компания, которая даёт трейдеру торговать своим капиталом и делит с ним прибыль. Обычно доступ дают после…НовичокПроп-челленджПроп-челлендж — это платное испытание проп-компании: нужно достичь цели по прибыли и не нарушить лимиты убытка. Пройдёшь — получишь…НовичокПросадкаПросадка — это падение счёта или актива от пика до последующего минимума, в процентах. После просадки на 50% нужен рост на 100%, чтобы…НовичокПсихология трейдингаПсихология трейдинга — это то, как эмоции и привычки мышления влияют на торговые решения: страх, жадность, азарт, желание отыграться. Она…НовичокРазмер позицииРазмер позиции — это объём сделки, при котором убыток по стоп-лоссу равен заранее выбранной сумме риска. Формула: риск в деньгах /…НовичокРиск на сделкуРиск на сделку — это сумма, которую ты потеряешь, если сработает стоп-лосс, обычно в процентах от депозита. Частое правило для новичков —…НовичокСтоп-лоссСтоп-лосс — это ордер, который закрывает позицию, когда цена доходит до уровня, где твоя идея отменяется. Он заранее ограничивает убыток.НовичокТейк-профитТейк-профит — это ордер, который автоматически закрывает сделку с прибылью, когда цена доходит до заданного уровня.НовичокТорговый планТорговый план — это записанный набор правил: что, когда и как ты торгуешь, сколько рискуешь и что делаешь после убытков. Он заменяет…НовичокУсреднение (DCA)Усреднение (DCA) — это покупка актива на одну и ту же сумму через равные промежутки времени, независимо от цены. Оно сглаживает неудачный…НовичокУсреднение убыткаУсреднение убытка — это докупка актива, который упал после твоей покупки, чтобы снизить среднюю цену входа. Оно увеличивает позицию,…НовичокFOMOFOMO (fear of missing out) — это страх упустить выгоду. Он толкает купить после сильного роста, без плана и без стопа. Против FOMO…НовичокRisk/Reward (R:R)Risk/Reward (R:R) — это соотношение риска сделки к потенциальной прибыли. При R:R 1:2 цель вдвое дальше стопа. Безубыточный винрейт = 1 /…Новичок
Продвинутым
БэктестБэктест — это проверка торговой стратегии на исторических данных: как бы она работала в прошлом по чётким правилам. Он показывает…ПродвинутыйКоэффициент ШарпаКоэффициент Шарпа — это показатель доходности с поправкой на риск: насколько доходность выше безрисковой ставки в расчёте на единицу…ПродвинутыйКритерий КеллиКритерий Келли — это формула, которая считает, какую долю капитала ставить на сделку, чтобы максимизировать рост на длинной дистанции. На…ПродвинутыйМатожиданиеМатожидание (математическое ожидание) — это средний результат одной сделки на дистанции с учётом винрейта и размеров прибылей и убытков.…ПродвинутыйНеприятие потерьНеприятие потерь — это особенность психики, при которой потеря ощущается примерно вдвое сильнее, чем такая же по размеру прибыль. Из-за…ПродвинутыйПредвзятость подтвержденияПредвзятость подтверждения — это склонность замечать и ценить информацию, которая подтверждает твоё мнение, и игнорировать ту, что ему…ПродвинутыйПрофит-факторПрофит-фактор — это отношение суммы всех прибылей к сумме всех убытков за период. Больше 1 — стратегия в плюсе, меньше 1 — в минусе.ПродвинутыйРиск разоренияРиск разорения — это вероятность потерять весь депозит или его заданную часть при твоей стратегии и размере риска. Он резко растёт, когда…ПродвинутыйХедж (хеджирование)Хедж — это защитная позиция против открытой сделки. Ты не закрываешь основную позицию, а открываешь вторую в обратную сторону, и убыток по…ПродвинутыйЧастичный вход и выходЧастичный вход и выход (скейлинг) — это когда позицию открывают или закрывают не целиком, а частями по разным ценам. Так управляют риском…Продвинутый